بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) "مورد: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران"

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره

هدف اصلی اینمقاله بهینه‌سازی پرتفوی شرکت سرمایه­گذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظاربوده است‌. در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند‌. سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCHچندمتغیره به صورت مدلBEKK -Diagonalبرآورد گردی...

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و garch چند متغیره

هدف اصلی اینمقاله بهینه سازی پرتفوی شرکت سرمایه­گذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظاربوده است . در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه گذاری های انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند . سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل garchچندمتغیره به صورت مدلbekk -diagonalبرآورد گردی...

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه (رویکردی بر مدل garch)

دراین تحقیق ، بهینه سازی سبد پرتفوی شرکت سرمایه¬گذاری سپه (وسپه) با تمرکز بر چهار صنعت شامل مواد و محصولات شیمیایی ، استخراج کانه های فلزی ، کانی های غیرفلزی و شرکتهای معظم چند رشته ای، که بیشترین سهم را در سبد مذکور داشته اند ، طی دوره 90-1387 مد نظر قرار گرفت. بدین منظوراین پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین گردید. فصل اول؛در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف، سوا...

مدیریت ریسک و بهینه سازی سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران توسط پور تفولیو مورد بررسی قرار می گیرد

بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری

این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(β) در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد، محاسبه می‌گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می‌باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می‌آید. ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل‌گیری مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) اس...

بهینه یابی ترکیب فعالیت های سرمایه گذاری در بانک کشاورزی

در این مقاله تلاش شده است تا ترکیب بهینه سرمایه گذاریهای بانک کشاورزی تعیین و با پرتفوی واقعی آن طی سالهای گذشته با استفاده از روش درآمد مورد انتظار – واریانس (E-V) مقایسه گردد. به علاوه این مطالعه تلاش نموده است تا برآوردی از هزینه هایی که بانک به دلیل اجرای تعهدات توسعه ای متحمل می شود ارائه نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رفتار بانک در تخصیص منابع مالی خود از آنچه به وسیله پرتفوی به...